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银行间回购定盘利率是以银行间市场每天上午9:00-11:30间的回购交易利率为基础同时借鉴国际经验编制而成的利率基准参考指标,每天上午11:30起对外发布。回购定盘利率包括FR001、FR007、FR014、FDR001、FDR007、FDR014等品种,其中FDR001、FDR007和FDR014为银银间回购定盘利率品种。

FR001、FR007和FR014编制方法如下:

1.以隔夜回购(R001)、七天回购(R007)、14天回购(R014)交易在每个交易日上午9:00-11:30之间(包括9:00和11:30)的全部成交利率为计算基础。特别地,交易对手相同(交易方向相同或相反)且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本。

2.分别对隔夜回购、七天回购、14天回购利率进行排序,记从小到大排序之后的最大序号为N,则[N/2](向下取整)+1位置上的那个利率即为当日的定盘利率。

3.隔夜回购定盘利率、七天回购定盘利率、14天回购定盘利率分别以FR001、FR007、FR014进行标识。

4.异常情况处理。

如果当日某个回购品种在9:00-11:30没有成交数据,则选用当日Shibor对应期限利率*365/360作为当日定盘利率。


银银间回购定盘利率FDR001、FDR007和FDR014以银行间市场每天上午9:00-11:30存款类机构以利率债为质押的回购交易为样本,编制方法如下:

1、存款类机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及合作银行、农村信用联社、外资银行、民营银行、村镇银行等存款类机构;利率债包括国债、央行票据和政策性金融债。

2、以银银间隔夜回购(DR001)、7天回购(DR007)、14天回购(DR014)交易在每个交易日上午9:00-11:30的全部成交利率为计算基础。特别地,交易对手相同(交易方向相同或相反)且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本。

3、分别对银银间隔夜回购、7天回购、14天回购利率进行排序,记从小到大排序之后的最大序号为N,则[N/2](向下取整)+1位置上的那个利率即为当日的银银间定盘利率。

4、银银间隔夜回购定盘利率、7天回购定盘利率、14天回购定盘利率分别以FDR001、FDR007、FDR014进行标识。

5、异常情况处理:如果当日某个银银间回购品种在9:00-11:30没有成交数据,则选用当日Shibor对应期限利率*365/360作为当日银银间回购定盘利率。