为方便会员计量外汇期权产品Delta头寸,交易中心按日计算和发布USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数。

一、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数算法

按照如下公式计量期权产品Delta头寸:

看涨期权Delta= 

看跌期权Delta= 





    
二、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数

S(外汇即期汇率):取自人民币汇率中间价、外汇即期询价均值。

(波动率):取自USD.CNY外汇期权隐含波动率曲线。

r(人民币利率):人民币利率“Shibor”、人民币利率“回购定盘利率/FR007利率互换收盘曲线”、人民币利率“Shibor/Shibor3M利率互换收盘曲线”。

(美元利率):美元隐含利率曲线。

t(期限)、K(执行价格):自行逐笔选取。

三、发布的频率

     就是每个工作日17:00发布当日外汇期权Delta头寸计量参数。