为方便会员计量外汇期权产品Delta头寸,交易中心按日计算和发布USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数。

一、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数算法

按照如下公式计量期权产品Delta头寸:

看涨期权

看跌期权

其中,

二、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数

(外汇即期汇率):取自中间价、即期询价均值。

(波动率):取外汇期权隐含波动率曲线(ATM)。

(人民币利率):人民币利率“Shibor”、人民币利率回购定盘利率/FR007利率互换收盘曲线、人民币利率“Shibor/Shibor3M利率互换收盘曲线

(美元利率):美元隐含利率曲线。

(期限):成交日至到期日。

(期限):即期起息日至交割日。

(执行价格):自行逐笔选取。

三、发布的频率

每个工作日17:00发布当日外汇期权Delta头寸计量参数。