外汇期权隐含波动率曲线

一、货币对

USD.CNY

二、波动率类型

ATM、25D CALL、25D PUT、10D CALL、10D PUT、25D RR、25D BF、10D RR、10D BF

三、关键期限点

1D、1W、2W、3W、1M、2M、3M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y

四、曲线算法

对于某个关键期限点,截止发布时刻点,选取外汇交易系统的ATM、25D RR、25D BF、10D RR、10D BF波动率报价,如果报价样本大于6个,剔除最高和最低报价后求算术平均值,如果报价样本小于等于6个,取波动率报价算数平均值。用ATM、25D RR、25D BF、10D RR、10D BF算数平均值隐含推算出25D CALL、25D PUT、10D CALL、10D PUT隐含波动率曲线。

五、曲线计算时间

每个交易日10:00、11:00、14:00、15:00和16:00。