基准曲线

交易中心对国债、政策性金融债、同业存单等银行间债券的收益率曲线进行计算，为机构中后台估值提供曲线依据。

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分为利率互换定盘/收盘曲线和利率互换行情曲线，包括Shibor3M、FR007、FDR001、FDR007、Shiobor O/N、LPR1Y（季付）、LPR5Y（季付）曲线。

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外汇掉期曲线是由外汇掉期各期限代表性价格（掉期点）构成的行情曲线。选用了外汇交易系统行情和货币经纪报价为数据样本，利用报

价数据过滤异常价格，可作为机构中后台外汇掉期等产品定价参考基准。

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估值服务

估值日期 债券种类 信用评级 债券名称 债券代码

估值全价 估值净价 估值全价折人民币 估值净价折人民币 估值收益率(%)

息票类型 估值修正久期 估值凸性 估值基点价值 估值利差久期

估值利差凸性 估值利率久期 估值利率凸性 币种

现券买卖市场 ( 国债、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、超短期融资券、同业存单、地方政府债等 )

利率互换市场

外汇掉期市场

产品用途

金融资产定价 资产内部转移定价基准参考 市场风险计量

对全市场债券进行估值

获取渠道

CMDS iFTP 中国货币网

交易终端 授权信息商终端/接口