基准曲线

债券收益率曲线  

交易中心对国债、政策性金融债、同业存单等银行间债券的收益率曲线进行计算,为机构中后台估值提供曲线依据。



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利率互换曲线  

分为利率互换定盘/收盘曲线和利率互换行情曲线,包括Shibor3M、Shiobor O/N、Shibor1W、FR007、FDR007及1年定存曲线。



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外汇掉期曲线  

外汇掉期曲线是由外汇掉期各期限代表性价格(掉期点)构成的行情曲线。选用了外汇交易系统行情和货币经纪报价为数据样本,利用报

价数据过滤异常价格,可作为机构中后台外汇掉期等产品定价参考基准。



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估值服务

交易中心为银行间市场外汇、债券及衍生品提供准确及时的估值服务  

估值日期 债券种类 信用评级 债券名称 债券代码

估值全价 估值净价 估值全价折人民币 估值净价折人民币 估值收益率(%)

息票类型 估值修正久期 估值凸性 估值基点价值 估值利差久期

估值利差凸性 估值利率久期 估值利率凸性 币种

估值服务覆盖品种  

现券买卖市场 ( 国债、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、超短期融资券、同业存单、地方政府债等 )

利率互换市场

外汇掉期市场

产品用途

金融资产定价 资产内部转移定价基准参考 市场风险计量

对全市场债券进行估值

获取渠道

CMDS CMDR 交易系统

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