数据

产品概览

随着银行间市场的不断发展,交易中心积累了大量的市场报价、成交、基准、估值等数据。为满足市场成员、监管部门、社会公众对银行间市场数据的多样化需求,交易中心以专业的数据处理、持续的技术投入为基础,不断推动数据信息服务创新,陆续推出了数据挖掘产品、基准曲线估值服务、债券指数等多种类型的数据信息增值服务。

产品详情请点击链接:《中国外汇交易中心数据信息服务手册》


申请

申请流程

   (1)申请机构填写 《中国外汇交易中心信息产品许可表》 ,并根据交易中心要求签字盖章后提交至交易中心。

   (2)交易中心对申请机构的材料审核通过后,在许可表上盖章并寄回申请机构。

   (3)联系方式

    电话:021-38585533

    邮箱:chinamoney@chinamoney.com.cn 


免责声明

中国外汇交易中心市场数据是指交易中心各市场交易活动中产生的与交易有关的所有信息或数据,包括但不限于交易中心交易或信息平台上产生的所有相关市场及产品的行情数据、基础数据、统计数据、历史数据、基准数据、公告、通知、主管机构授权或要求披露的各类相关信息等。 

交易中心市场数据归交易中心所有。未经交易中心书面许可,任何机构或个人不得对交易中心市场数据进行任何形式的复制、传输、存储、使用、发布、出售、许可他人使用、加工、开发或产生演绎作品。

信息商、媒体或其他机构如需发布、经营、传播或对外提供交易中心市场数据,应向交易中心提出申请,经交易中心书面许可或授权。市场成员或其他最终用户应通过正规途径获取并使用交易中心市场数据,包括直接向交易中心提出申请,从交易中心公共信息发布渠道或经交易中心正式授权的信息服务机构处获得(授权信息商名单详见本栏目“信息商数据服务—授权信息商名单”)。交易中心保留追究任何非法使用交易中心市场数据的机构或个人法律责任的权利。 


中国外汇交易中心

产品概览

数据挖掘产品覆盖了债券、货币、外汇三大市场的现券买卖、质押式回购、买断式回购、信用拆借、同业存单、外汇掉期、外汇期权以及外币拆借等八个交易品种。该产品凭借准确、及时的银行间市场数据资源,借助先进的技术手段,以不同机构类型的交易表现、市场价格走势、个债市场表现、产品生命周期动态等为主要分析角度,深入挖掘数据价值,形成明晰、准确的市场信息,辅助机构制定交易策略,分析预判市场走势、洞察市场机会。

数据挖掘基础产品  

现券市场

交易日收盘后,现券分机构成交情况(利率债/信用债)为用户提供各机构类型按债券类型、待偿期两个维度交叉统计的利率债/信用债买卖交易分类数据,包括机构买入/卖出/净买入债券成交金额,各机构类型的交易方向和买卖力量对比一目了然。

图表
中度可信度描述已自动生成

 

货币市场

货币市场基础产品于每日收盘后提供分机构类型的信用拆借市场、质押式回购市场、买断式回购市场的交易数据分析报告,并同时按月度、季度、年度提供汇总数据报告,为市场机构了解同业机构每日资金供需情况、获取市场比较基准、预判市场未来走势提供数据参考。

图形用户界面
低可信度描述已自动生成

数据挖掘深度产品  

现券市场

为便于交易机构快速获得直接可用的债券交易信息和分析数据,现券市场深度产品不仅提供盘中实时统计的价量信息,还提供以活跃个债作为研究对象的债券活跃分析功能、现券市场与利率互换和债券借贷的跨市场联动分析功能,以及针对非活跃债的现券市场异动提醒功能,为机构投资研究现券市场提供了多角度的有效精准的数据参考。

图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成

 

图形用户界面, 应用程序
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货币市场

货币市场深度产品涵盖质押式回购市场、买断式回购市场、信用拆借市场和同业存单市场。

质押式回购/买断式回购/信用拆借市场深度产品着重通过可视化图表呈现每家机构的盘中交易和历史交易分析,不仅为机构交易时动态了解市场资金变化提供实时数据参考,也为机构回溯历史交易表现提供精准的衡量工具,有助于用户定位交易问题并优化交易策略。

货币市场盘中

货币市场本方

同业存单市场深度产品重点对每日同业存单市场的发行和成交情况进行深入剖析,通过各期限一级发行和二级成交数据让用户了解各类投资人的信用偏好和久期偏好,一方面辅助发行人优化存单发行策略,成为同业存单发行定价的重要参考;另一方面用于判断二级市场的价量变化分析各机构类型买卖力量对市场的影响。

图形用户界面, 应用程序
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外汇市场

外汇市场深度产品,覆盖外汇掉期、外汇期权和外币拆借市场。该产品基于市场实时报价和交易数据,分析加工后形成多类指标,以可视化形式展示,为市场成员评估优化交易策略、及时发现交易机会、了解交易对手、改善交易行为提供了重要的数据支持。

外汇掉期市场深度产品主要通过可视化图表精准呈现量价实时变化,并为回溯交易表现提供比较基准。具体功能包括:分机构类型成交分析、成交价格档位分析、C-Swap市场深度指标、交易对手量价统计以及本方历史交易量价分析等。

图表
描述已自动生成

 

外汇期权市场深度产品主要包含存量合约分析和波动率锥量两个功能。存量合约分析功能支持按到期日、执行价、权利类型查看未到期期权合约的行权价、到期日、到期量等,可帮助用户了解行权价集中度、交易情绪,从而预判即期市场走势。

波动率锥功能展示不同期限下波动率值的分布情况,通过选择多个分位值进行比较,判断某日波动率所处位置,从而辅助判断是否存在做多或做空波动率的机会。该功能提供了三种波动率的分析,分别是日频波动率、高频波动率和ATM隐含波动率。

外汇期权

获取渠道

CFETS即时通讯工具(iDeal

交易终端

文件下载系统(iFTP

 

基准曲线

债券收益率曲线  

交易中心对国债、政策性金融债、同业存单等银行间债券的收益率曲线进行计算,为机构中后台估值提供曲线依据。



详情点击 http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvclosedy/


利率互换曲线  

分为利率互换定盘/收盘曲线和利率互换行情曲线,包括Shibor3M、FR007、FDR001、FDR007、Shiobor O/N、LPR1Y(季付)、LPR5Y(季付)曲线。



详情点击 http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvfx/


外汇掉期曲线  

外汇掉期曲线是由外汇掉期各期限代表性价格(掉期点)构成的行情曲线。选用了外汇交易系统行情和货币经纪报价为数据样本,利用报

价数据过滤异常价格,可作为机构中后台外汇掉期等产品定价参考基准。



详情点击 http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvfsw/


估值服务

交易中心为银行间市场外汇、债券及衍生品提供准确及时的估值服务  

估值日期 债券种类 信用评级 债券名称 债券代码

估值全价 估值净价 估值全价折人民币 估值净价折人民币 估值收益率(%)

息票类型 估值修正久期 估值凸性 估值基点价值 估值利差久期

估值利差凸性 估值利率久期 估值利率凸性 币种

估值服务覆盖品种  

现券买卖市场 ( 国债、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、超短期融资券、同业存单、地方政府债等 )

利率互换市场

外汇掉期市场

产品用途

金融资产定价 资产内部转移定价基准参考 市场风险计量

对全市场债券进行估值

获取渠道

CMDS iFTP 中国货币网

交易终端 授权信息商终端/接口