为方便会员计量外汇期权产品Delta头寸，交易中心按日计算和发布USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数。

一、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数算法

按照如下公式计量期权产品Delta头寸：

看涨期权

看跌期权

其中，

二、USD.CNY外汇期权Delta头寸计量参数

（外汇即期汇率）：取自中间价、即期询价均值。

（波动率）：取外汇期权隐含波动率曲线（ATM）。

（人民币利率）：人民币利率“Shibor”、人民币利率“回购定盘利率/FR007利率互换收盘曲线”、人民币利率“Shibor/Shibor3M利率互换收盘曲线”。

（美元利率）：美元隐含利率曲线。

（期限）：成交日至到期日。

（期限）：即期起息日至交割日。

（执行价格）：自行逐笔选取。

三、发布的频率

每个工作日17:00发布当日外汇期权Delta头寸计量参数。