利率互换曲线栏目目前只包括Shibor 3M利率互换曲线。Shibor 3M利率互换曲线以银行间本币交易系统Shibor 3M利率互换的双向报价为样本，通过线性模型构建得到。

Shibor 3M利率互换曲线于每个交易日11:30和16:30各发布一次。其中，11:30曲线样本数据为截止11:30 Shibor 3M利率互换的双向报价数据，16:30曲线样本数据为截止16:30 Shibor 3M利率互换的双向报价数据。

  构造方法如下：

一、 关键期限点设为6M、1Y、2Y、3Y、5Y、7Y、10Y。

二、 获取银行间本币交易系统Shibor 3M利率互换的双向报价数据.

三、 对于某个关键期限点，取该期限所有双向报价中支付固定利率（Bid）的均值和收取固定利率（Ask）的均值作为该期限Bid利率和Ask利率的代表。

四、 连接关键期限点即得所需曲线：利率互换曲线（Bid）和利率互换曲线（Ask），如下图。

2010-5-11 16:30  Shibor 3M利率互换曲线