外币拆借会员：
为丰富外币融资工具，进一步满足境内外币拆借参与机构外币资产负债管理需求，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2018年7月23日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出以境外外币债为抵押品的外币拆借业务。具体安排如下。
一、参与主体
交易中心外币拆借会员。
二、交易方式
1.支持询价交易模式。交易双方可通过协商交易功能达成交易并生成成交单。支持通过即时通讯工具打开交易单达成交易。
2.抵押品种类为境外外币债，抵押方式可选择买断式或质押式。
三、交易要素
1.拆借币种和抵押品币种包括：美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑和加元。支持拆借币种和抵押品币种相同或不同的交易。
2.拆借期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜(O/N、T/N和S/N)、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年(1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日)，其余纳入非标准期限。
3.拆借利率按年利率计算，以百分比表示，保留2位小数。美元、欧元、日元、澳元、加元计息基准为360天，港元、英镑计息基准为365天。
4.拆借币种和抵押品币种相同时，系统做足额抵押判断，拆借金额不得超过系统通过债券价值和折算比例计算的抵押品金额。拆借币种和抵押品币种不同时，系统计算抵押品金额，并折算为拆借币种金额供参考，但不做足额抵押要求。
四、其他事项
1.请参与机构根据《系统配置指引》（见附件）完成系统相关配置。
2.业务配套CSTP服务同步接受申请，验收通过后可开通使用。
3.联系方式：
业务咨询：021-23165108、021-23165208；
市场准入：021-23165210；
CSTP申请：021-23165005。
特此通知。
附件：系统配置指引
中 国 外 汇 交 易
中 心
2018年7月19日
